В разных странах набор характеристик, описывающих заемщиков, и их относительный вес в оценке кредитного риска различаются, как различны экономические условия жизни и национальный менталитет. Поэтому разработка и использование скоринговых моделей имеет большое значение для дальнейшего их успешного применения.

ЗАО «Трастбанк», как и большинство белорусских банков, на протяжении последних лет активно использует скоринговую модель для оценки кредитоспособности физических лиц при выдаче потребительских кредитов. В качестве примера, рассмотрим скоринговую модель, применяемую в ЗАО «Трастбанк». Для этих целей решением правления банка был утверждён «Регламент скоринга кредитоспособности.

Данный Регламент разработан в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Беларусь, регулирующими банковские отношения, а также локальными нормативными правовыми актами Банка на базе статистического анализа параметров кредитополучателей Банка, имеющих просроченную задолженность свыше 90 дней с элементами скоринга «по правилам», и использует балльный метод получения оценки, основанный на функциональной зависимости 14-ти принятых факторов.

Регламент определяет порядок и методику проведения оценки риска невозврата кредитных средств, порядок определения кредитоспособности заявителя.

В случае наличия одного или нескольких нижеследующих стоп-факторов, скоринг не проводится, кредит не выдается:

· Негативная визуальная оценка клиента (его внешнего вида и поведения): неопрятная одежда, неухоженность, явные признаки алкогольного (наркотического) опьянения, агрессивность в ответах;

· Выявленные признаки умышленной подделки документов, предоставленных клиентом (наличие помарок, исправлений, подчисток, нечеткие печати, штампы, записи, отсутствие страниц в паспорте, переклеена фотография), а также истекший срок действия документов;

· Заполненные клиентом данные, не совпадают с данными, указанными в предоставляемых им документах (паспортные данные, данные о платежеспособности (доходы, расходы) и иные) и есть основания полагать, что недостоверные данные указаны клиентом умышленно;

· Наличие просроченной задолженности в других банках и по кредитам, предоставленным ЗАО «Трастбанк»;

· Неспособность клиента ответить по существу на вопросы о действующих кредитах и поручительствах, ежемесячном доходе членов семьи, о своевременности выплаты заработной платы, о ежемесячных текущих расходах, о задолженности по коммунальным платежам и имеющимся долгам перед родственниками, друзьями, знакомыми и т.д.;

· Наличие только одного номера телефона (домашнего, рабочего, мобильного);

· Наличие судимости с условным неприменением наказания до истечения испытательного срока;

· Нехарактерная (высокая) заработная плата для профессии кредитополучателя.

При отсутствии стоп-факторов осуществляется дальнейшая работа с анкетой-заявкой кредитополучателя, проводится скоринговая оценка кредитоспособности.

По данным, указанным в анкете-заявке (заявлении-анкете) на получение кредита или документе о доходах заявителя, определяется среднемесячная сумма доходов и расходов и анализируется возможность заявителя осуществлять ежемесячные платежи в погашение кредита и уплату процентов за пользование им, а также комиссионного вознаграждения за оказание услуг по оформлению и обслуживанию кредита.

Всё вышеперечисленное осуществляется автоматически в приложении Microsoft Excel, показанном на рисунке 2.2.1, путём введения данных в соответствующие ячейки. Банком разработаны соответствующие рекомендации для сотрудников по вопросом заполнения скоринговой модели. Однако разработчиками предусмотрено автоматическое заполнение и комментарии к ячейкам, для упрощения процедуры заполнения.

Так, например, поле «Дата» заполняется автоматически на основании системной даты вашего персонального компьютера, и ячейка защищена от изменения. В случае если вам необходимо изменить дату скоринга, она указывается в ячейке В2, откуда автоматически копируется в поле «Дата».

Поле «Бюджет прожиточного минимума» заполняется в соответствии с перечнем «Бюджет прожиточного минимума в белорусских рублях в расчете на месяц» действующий на дату рассмотрения заявки (ежеквартально утверждается Советом Министров Республики Беларусь).

На основании предоставленных заявителем данных заполняем остальные поля скоринговой модели. Ячейки F6:F12 заполняются в соответствии с памяткой, представленной в ячейках Н6:Н12 соответственно. Например, если заявитель является мужчиной, в поле «Пол» ставим 1, и т.д.