Другое » Оценка кредитного риска банка » Оценка риска кредитного портфеля

Страница 2

Учитывая особенности отечественной банковской кредитной практики, а также то, что качественная и количественная оценка кредитного портфельного риска должна проводиться одновременно, то целесообразно используются такие методы оценки риска кредитного портфеля банка как аналитический, статистический и коэффициентный.

Согласно аналитическому методу оценки возможных потерь банка осуществляется в соответствии с нормативными документами ЦБ РФ.

Оценка кредитного риска при помощи методов статистического анализа предполагает, что совокупные воздействия рисков составляющих кредитный портфель, отражаются на его качестве. Основными инструментами статистического метода расчета и оценки риска кредитного портфеля банка являются известные из общей теории: дисперсия, вариация, стандартное отклонение, коэффициент вариации и асимметрии.

Сущность коэффициентного метода заключается в расчете относительных показателей, позволяющих оценить кредитные риски, входящие в состав кредитного портфеля банка, расчетные значения которых сравниваются с нормативными критериями оценки, и на этой основе качественно и количественно определяется уровень совокупного кредитного риска банка.

Таким образом, методология оценки риска кредитного портфеля банка предусматривает одновременное проведение количественной и качественной его оценки используя такие методы оценки как аналитический, статистический и коэффициентный. Оценка риска кредитного портфеля предполагает группирование кредитов по степени риска и по принципу взаимосвязи заемщиков между собой. Это позволяет банкам создать кредитную политику, направленную на обеспечение безопасности своего функционирования, избегая наступления возможных кредитных рисков и минимизацию их последствий путем эффективного применения методов регулирования риска кредитного портфеля.

На этой основе следует сформулировать и обосновать концептуальный подход к оценке и регулированию риска кредитного портфеля банка.

Страницы: 1 2