Другое » Управление кредитными рисками » Исследование методик решения проблемы снижения кредитных рисков банка

В рамках данного курсового проекта для снижения кредитного риска банка и увеличения эффективности кредитных операций выбрана задача снижения вероятности ошибки при присвоении заемщику статуса кредитоспособности.

При оценке кредитоспособности заемщика важную роль играет информация, на основе которой принимается решение сотрудниками Банка о том, выдать кредит или нет заемщику. Смотрите здесь узи в туле.

Информация в данном случае должна отвечать следующим требованиям:

· Достоверность;

· Полнота.

Для снижения вероятности ошибки при оценке кредитоспособности заемщика имеется несколько способов получения данной информации:

1. информация предоставляется заемщиком самостоятельно;

2. сбор информации производится сотрудниками банка через открытые источники;

3. метод сбора информации из нескольких источников: информация, предоставленная заемщиком, информация, собранная из открытых источников сотрудником банка.

Оценим эти три метода с точки зрения полноты и достоверности.

Первый метод сбора информации – это получение информации от заемщика.

Плюсы метода – информация получена из «первых рук».

Минусы – возможность подгона информации под требования Банка.

Минусы данного метода связаны с недостоверностью учета в Российской Федерации. Информация, которая может быть предоставлена заемщиком, имеет большую долю недостоверности, так как она основывается на данных официального бухгалтерского учета.

Современное состояние Российского рынка таково, что не все предприятия и физические лица открывают свои доходы полностью, с целью уклонения от налогов. Но ситуация постепенно меняется, поэтому в будущем данная информация может быть достаточно достоверной.

Второй метод – сбор информации из открытых источников.

Для сбора информации этим способом сотрудники банка имеют возможность использовать следующие источники информации:

1. Бюро кредитных историй;

2. Опрос лиц, близких к заемщику;

3. Публикации в СМИ и Интернет.

Плюсы данного метода – сбор разнонаправленной информации.

Минусы – субъективизм в оценках при опросах; недостоверность информации в СМИ и Интернет; не достаточная полнота информации, содержащейся в Бюро кредитных историй.

Таким образом, данный метод также не удовлетворяет всем требованиям к информации для оценки кредитоспособности заемщика.

Третий метод предполагает использование первых двух методов в совокупности.

Плюсы данного метода состоят в том, что сотрудники Банка имеют возможность оценить официальную информацию о заемщике и неофициальную информацию, откинув при этом субъективные оценки.

Минусы метода состоят в большей трудоемкости оценки по сравнению с двумя предыдущими методами.

Таким образом, третий метод полностью соответствует требованиям, предъявляемым к информации для анализа кредитоспособности заемщика.

Сравнительный анализ методов сбора информации представлен в таблице 2.

Таблица 2. Сравнительный анализ методов сбора информации для снижения вероятности ошибки при оценке кредитоспособности заемщика.

Заданные критерии оценки

Соответствие анализируемого метода заданным критериям

Метод 1

Метод 2

Метод 3

Достоверность информации

нет

нет

да

Полнота информации

да

нет

да

Итого число совпадений

1

0

2

В нашем случае наибольшее число совпадений у метода 3, соответственно он в наибольшей степени соответствует заданным критериям, которые должны быть учтены при решении выбранной задачи.