Другое » Кредитование юридических лиц в коммерческих банках » Применение трендовой модели оценки риска при кредитовании юридических лиц

Страница 2

Автор методики предлагает выделить следующие области риска кредитования юридических лиц и технологию их определения:

1. Безрисковая область характеризуется, каким - либо размером потерь.

2. Область минимального риска характеризуется задержкой поступлений по кредитам, возникновением перебоев с платежами по ссуде. Изготовление карт водителя для тахографа - 20 объектов на картеМосквы в Санкт-Петербурге.

С позиции кредитного учреждения это будет означать возникновение фактора, определяющего ликвидность банка в целом.

3. Перебои с поступлением финансовых ресурсов ведут к нарушению технологического режима работы банка, недополучению прибыли, сдерживанию уровня развития организации.

4. Область повышенного риска характеризуется длительными задержками в поступлении платежей по ссуде.

5. Область критического риска характеризуется непогашением до 50% общего объема выданных кредитных ресурсов по тому или иному виду кредитования.

6. Область катастрофического риска характеризуется непогашением до 75% общего объема выданных кредитных ресурсов.

Границы указанных областей определяются следующими относительными показателями:

1. Граница области минимального риска определяется отношением величины просроченных кредитов к общему объему выданных кредитных ресурсов. Значение данного показателя необходимо поддерживать до 0,12.

2. Граница области повышенного риска определяется отношением величины непогашенных кредитов к общему объему выданных кредитных ресурсов. Значение данного показателя необходимо поддерживать до 0,25.

3. Граница области критического риска определяется отношением непогашенных кредитов к общему объему выданных кредитных ресурсов. Значение данного показателя необходимо поддерживать до 0,50.

4. Граница области катастрофического риска определяется отношением величины непогашенных кредитов к общему объему выданных кредитных ресурсов.

Значение данного показателя необходимо поддерживать до 0,75.

Исходя из значений показателя величины риска за период с 2003г. по

2010г., можно выделить следующие области риска: с 2003г. по 2007г., включительно, кредитный портфель находился в области критического риска, из-за увеличения просроченных платежей по ссудам, а также количества непогашенных договоров, обусловленного не устойчивым финансовым положением потенциальных заемщиков.

С 2008г. по 2010г. кредитование юридических лиц находится в области повышенного риска, так как в результате ужесточения контроля банка за кредитоспособностью заемщиков, значительного сократился объем не погашенных кредитов, а просроченные договора отсутствуют вообще.

На величину риска влияет множество факторов.

Основную тенденцию изменения риска определим с помощью аналитического выравнивания.

Этот метод состоит в отыскании аналитической формулы прямой или кривой которая наиболее точно отражала бы основную тенденцию изменения уровней ряда в течение определенного периода.

На основе данных о величине риска кредитования юридических лиц в дополнительном офисе №8599/0111 Курганского отделения №8599 Сбербанка России за период с 2003г. по 2010г. методом аналитического выравнивания выявим основную тенденцию развития показателя риска.

Для этого используем технику выравнивания ряда динамики по параболе: .

Параметры согласно методу наименьших квадратов находятся решением следующей системы нормальных уравнений:

Исходные данные представлены в таблице 21.

Таблица 21 - Выравнивание по параболе ряда динамики риска кредитования юридических лиц

п/п

Год

Величина

риска,

Номер

года, t

t2

t4

yt

yt2

yi -

(yi - ) 2

А

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2003

0,45

-7

49

2401

-3,15

22,05

0,02

0,0004

2

2004

0,38

-5

25

625

-1,9

9,5

-0,03

0,0009

3

2005

0,42

-3

9

81

-1,26

3,78

0,02

0,0004

4

2006

0,35

-1

1

1

-0,35

0,35

-0,03

0,0009

5

2007

0,37

1

1

1

0,37

0,37

0,03

0,0009

6

2008

0,27

3

9

81

0,81

2,43

-0,03

0,0009

7

2009

0,31

5

25

625

1,55

7,75

0,05

0,0025

8

2010

0,17

7

49

2401

1, 19

8,33

-0,03

0,0009

9

Итого

2,72

0

168

6216

-2,74

54,56

0

0,0078

Страницы: 1 2 3 4 5