Страница 3

Просматривается положительная динамика, что отражает улучшение защищенности от совокупного кредитного риска

Статистический метод. В первой части второй главы (см. с. 25-27) предложена система оценки степени рискованности кредитного портфеля банка, основанная на системе различных показателей, которые качественно и количественно позволяют характеризовать уровень риска кредитного портфеля банка путем определения интегрального показателя.

Первым шагом для определения обобщающего показателя является расчет волатильности кредитного портфельного риска, для расчета которого необходимо классифицировать кредитный портфель на группы клиентов акционерного банка и отразить степень риска операций с ними. Данную классификацию представим в таблице 10.

Таблица 10. Классификация кредитного портфеля по группам клиентов

Дата

1. Финансовые учреждения

2. Нефинансовые учреждения

3. Физические лица

4. Нерезиденты

Объем кредитного портфеля

Si

pi(с), %

Si

pi(c)

Si

pi(c)

Si

pi(c)

01.01.2005

837382

0,000668518

11498592

0,009821968

179639

0,0955357

108

0,000008

12526206

01.01.2006

1149441

0,079028074

15829488

0,634783703

2390256

0,0831144

2050

0,0001032

19381720

01.01.2007

118000

0,003513138

19312108

0,37657568

12229125

1,3190465

1928585

0,000006

33588202

Страницы: 1 2 3 4 5