В сравнении с банковскими системами выборочной группы стран (см. таблицу) банковская система России по состоянию на 2004-й год характеризуется достаточно высокой степенью устойчивости развития — самый высокий в группе уровень достаточности капитала, второй после Венгрии уровень рентабельности капитала, хорошие показатели рентабельности активов и доли проблемных ссуд в кредитном портфеле.
В то же время средний индекс финансовой силы российских банков, рассчитанный по методологии рейтингового агентства Moody’s, находится на уровне китайских банков, отягощенных значительной долей проблемных ссуд, и в несколько раз ниже соответствующего индекса не только кредитных организаций Испании, но и банков развивающихся стран, таких, как Польша, Венгрия и Бразилия. Попробуем понять природу такого несоответствия.
Показатели устойчивости развития банковской системы России и ряда других стран по состоянию на 2004-й год 2
|
Достаточность капитала банковской системы |
19,1% |
13,8% |
11,6% |
12,6% |
11,2% |
18,9% |
14% |
|
Доля проблемных ссуд в кредитном портфеле |
5% |
20,9% |
3,4% |
1,1% |
22,0% |
4,4% |
30,5% |
|
Рентабельность активов |
2,6% |
1% |
9,8% |
1,0% |
0,1% |
1,6% |
-2,5% |
|
Рентабельность капитала |
17,8% |
5,9% |
25,8% |
16,6% |
н.д. |
16,4% |
-20,6% |
|
Средний индекс финансовой силы банков (Moody’s, от 0 до 100) |
10,8 |
29,5 |
42,5 |
76,7 |
10,0 |
24,3 |
0 |
В течение последних лет последовательно повышался уровень достаточности капитала банковской системы (норматив Н1), который является краеугольным камнем в системе нормативов пруденциального надзора в России. Отношение собственных средств (капитала) банковской системы к активам, взвешенным по степени риска, на конец 2004 года составило около 19%, что заведомо выше 10%, рекомендованных Базельским комитетом по банковскому надзору.3 Подавляющее большинство кредитных организаций — 97% от общего количества действующих — в последние два года являются прибыльными по состоянию на конец года (в течение года текущие убытки имеют около 7% действующих банков). Рентабельность активов (отношение прибыли к активам) банковского сектора, начиная с 2002-го года, держится на уровне 2,5%, рентабельность капитала (отношение прибыли к капиталу) — на уровне 18% — 19%, что характерно для развитых и прибыльных банковских систем (на 1.07.1998 — 0,2% и 0,7% соответственно).
